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圆信永丰纯债债券型证券投资基金2016年第3季度报告

发布日期:2021-10-12 20:37   来源:未知   阅读:

  基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,

  基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2016年10月21日复核了本

  报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈

  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本

  报告期末下属分级基金的份额总额156,935,491.56份18,858,971.87份

  4.期末基金资产净值167,138,321.7320,029,956.23

  注1:本期指2016年7月1日至2016年9月30日,上述基金业绩指标不包括基金份额持有人认

  购或交易基金的各项费用(例如,申购费、赎回费等),计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

  注2:本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣

  除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

  3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

  3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率

  在本报告期内,基金管理人不存在损害基金份额持有人利益的行为,勤勉尽责地为基金份额

  持有人谋求利益。基金管理人遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、

  《圆信永丰纯债债券型证券投资基金基金合同》的规定。基金经理对个券和投资组合的比例遵循

  了投资决策委员会的授权限制,基金投资比例符合基金合同和法律法规的要求。

  报告期内,基金管理人贯彻落实《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等相关法

  律法规和《圆信永丰基金管理有限公司公平交易管理办法》的各项要求,严格规范境内上市股票、

  债券的一级市场申购和二级市场交易等活动,通过系统和人工相结合的方式进行交易执行和监控

  分析,以确保基金管理人管理的不同投资组合在授权、大道至简高手坛研究分析、投资决策、交易执行、业绩评

  基金管理人各类基金资产、特定资产管理计划资产独立运作。对于交易所市场投资,本公司

  执行集中交易制度,确保不同投资组合在买卖同一证券时,按照价格优先、时间优先、比例分配

  的原则在各投资组合间公平分配交易量;对于银行间市场投资,基金管理人通过交易对手控制和

  询价机制,严格防范对手风险并抽检价格公允性;对于申购投资行为,基金管理人遵循价格优先、

  报告期内,通过每季度和每年度对不同投资组合之间的收益率差异比较、对同向交易和反向

  交易的交易时机和交易价差进行分析,基金管理人未发现整体公平交易执行出现异常的情况。

  报告期内,通过对交易价格、交易时间、交易方向等的抽样分析,基金管理人未发现存在有

  基金管理人旗下管理的各投资组合在交易所公开竞价同日反向交易的控制方面,未出现成交

  2016年三季度,房地产热度升温,基建投资维持较快增速,居民和政府杠杆上升,推动中游

  企业补库存,经济平稳运行;物价方面,CPI回落至8月低点1.3,大宗商品反弹,PPI同比降幅

  缩窄;央行重启14天和28天逆回购,降低银行间拆借和债市杠杆率,资金面有所波动,但同时

  下调重启利率释放了一定的维稳信号。随着货币基金和银行理财产品收益率逐步下降,央行监管

  引导下资本表外转表内引发的资产配置需求,三季度债券市场整体表现较好,利率债收益率震荡

  下行;信用债市场未出现超预期违约事件,情绪得到进一步修复,收益率下行速度较快,中高等

  投资策略上,本基金以防范信用风险,平衡风险收益比为主,久期适中,以配置中高等级信

  截止2016年9月30日,本基金A类份额净值1.065元(累计净值1.245元)。报告期内本

  基金A类净值增长率为3.50%,高于业绩比较基准3.14个百分点。本基金C类份额净值1.062元

  (累计净值1.232元)。报告期内本基金C类净值增长率为3.41%,高于业绩比较基准3.05个百

  展望2016年四季度,央行货币政策保持中性宽松,配合供给侧改革和降低社会融资成本,美

  联储年底加息概率较大,但已在市场预期之中,冲击有限。信用风险方面,过剩产能企业在经济

  下行的过程中仍然面临较大的经营风险和偿债压力,信用风险事件仍将出现,但爆发大规模违约

  事件的可能性较小。在实体融资需求减弱的趋势下,大量资产配置需求对债券市场形成一定的支

  撑,但收益率下行空间有限,固定收益产品的操作难度增加。后续将进一步验证经济和物价走势,

  本基金将紧跟宏观基本面与货币政策的走向,保持中性的久期和杠杆,严控个券的信用风险,

  报告期内未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五

  5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

  5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

  111210912南糖债120,00012,312,000.006.58

  212240815美都债120,00012,138,000.006.49

  311205611远兴债120,00212,125,002.086.48

  411229115渝外贸110,00011,435,600.006.11

  5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明

  5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

  5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

  通过查阅中国证监会网站公开目录“行政处罚决定”及查阅相关发行主体的公司公告,在基

  金管理人知悉的范围内,报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查的

  报告期期初基金份额总额136,427,409.451,972,102.03

  报告期期间基金总申购份额20,937,860.5620,096,772.08

  减:报告期期间基金总赎回份额429,778.453,209,902.24

  报告期期末基金份额总额156,935,491.5618,858,971.87

  1申购2016年7月15日4,835,396.525,000,000.000.00%

  注:基金管理人于2016年7月14日以固有资金5,000,000.00元申购本基金,该笔交易于2016

  年7月15日确认成功,报告期期末管理人持有本基金份额4,835,396.52份。香港六合特马王

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